MoneyRiskAnalysis – Borsadocchiaperti

S'ode un grido nella vallata. Rabbrividiscono le fronde degli alberi, suonate le campane, il falco è di nuovo a caccia!

Conoscere la correlazione tra due variabili è a dir poco essenziale ai fini della gestione del rischio di un portafoglio. La correlazione viene misurata con una scala che va da +1 a -1, dove 0, linea di neutralità sta ad indicare l’assoluta indipendenza tra la variabile A e la variabile B.  Trascurare la correlazione può portare a danni rilevanti, aumentando inconsapevolmente l’effetto leva sui propri investimenti. Negli ultimi anni, ad […]

Categories: analisi giornaliera

Nelle ultime settimane si fa un gran parlare di correlazione tra borse (in particolare Wall Street) e petrolio. Secondo gli amanti della matematica tale correlazione non è mai stata così elevata, raggiungendo il picco di 0,80 in scala da 0 a 1. Ovviamente, stiamo parlando solo del periodo che inizia ad Agosto 2015 con una correlazione sempre più stretta fino ad arrivare ai giorni nostri. E’ chiaro invece che se […]

Categories: oil
  • Nassim Taleb

    "... ma nella mia esperienza non sono mai stato coinvolto in un incidente degno di questo nome. Non ho mai visto una nave in difficoltà sulle rotte che ho percorso, non ho mai visto un naufragio. Né vi sono stato coinvolto io stesso e neppure mi sono mai trovato in una situazione che minacciasse di trasformarsi in un disastro." 1907 E.I.Smith, comandante del Titanic, dal Cigno Nero
  • Massime dalla Finanza

    "Regola n° 1: non perdere mai denaro. Regola n°2: non dimenticare mai la regola n°1" W. Buffett

    "È meglio avere quasi ragione che completamente torto" W. Buffett

    Non è importante che tu abbia ragione o torto, ma quanti soldi si fanno quando hai ragione e quanto si perde quando si ha torto. G. Soros

    Il nemico principale dell'investitore è probabile che sia se stesso. B. Graham
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