Quando si approccia per la prima volta il trading, si entra in un mondo che la maggior parte vede come fantastico, una specie di parco giochi dei grandi. Si inizia di solito ad approcciare azioni famose e territoriali (per noi italiani si tratta di ENI, ENEL o simili), entrandovi senza grosse cognizioni di causa ma solo perchè si ha qualche soldo in più e nella propria vita si è deciso che è ora di provare “a guadagnare di più”.
Le prime volte l’adrenalina è a mille, il cuore batte forte, la grinta e la speranza è massima. Non importa se il mercato sta salendo o scendendo, sia ha deciso di entrare e quindi è più importante il proprio timing di vita che non il timing dei mercati. In fondo se ad esempio ENI sta salendo, allora che problema c’è, se sta scendendo, è una buy opportunity, si pensa.
Una volta dentro il leone che ruggisce in noi si trasforma di solito in un gattino appena nato, al primo giro dei mercati. Allora tutte le certezze con cui siamo entrati (ovvero di solito zero) iniziano a vacillare e il mercato diventa nostro nemico. In alcuni la pressione cambia in base alla borsa, in altri la borsa viene vista come un persecutore (“ma possibile che entro sempre sui massimi?”), in altri diventa una guerra a voler dimostrare che si ha ragione mediando al ribasso o entrando in overtrading.
Questo è l’inizio di un percorso più o meno breve, che porta il 95% delle persone a perdere soldi e uscirne nell’arco di 1-2 anni.
Gli altri 5% subiscono evoluzioni di vario genere. Alcuni si perdono alla prima grossa “botta” che subiscono i mercati (molti infatti vedono lo short come l’essenza del male e quindi sono sempre long, per cui al primo crollo perdono senza avere coperture). Altri si perdono switchando di timeframe (da buy and hold, a buy and pray a day trader, a swingtrader etc etc).
Una piccola percentuale rimane e raggiunge quel gota di trader che si annoiano sui mercati.
E come si fa ad annoiarsi sui mercati se ogni giorno una mezza dichiarazione li fa muovere di 2-3%? Se un quarter sbagliato può far saltare per aria mesi di paziente hold, se il petrolio crolla, l’sp500 è ai massimi, S&P e Moody’s ci mettono del loro?
Ebbene, quando ci sia annoia è perchè si è raggiunto un metodo che si ritiene valido e lo si applica come degli automi.
Come detto in post precedenti, il tradeing è 80% psicologia e 20% tecnica. La tecnica è fondamentale sia chiaro, senza saper leggere un grafico, conoscere un mercato, analizzare una società, valutare un macd o altro (dipende dall’analisi che si preferisce, se analisi tecnica o fondamentale o dal metodo scelto) non si può operare.
Ma la vera forza del mercato, il modo che usa per farti perdere e per eliminare il 99% di coloro che entrano schiacciandoli con le perdite, è la psicologia.
Stare davanti a numeri che si muovono ormai alla velocità della luce, sfianca perfino i migliori e più navigati trader sia fisicamente che psicologicamente. L’obiettivo del mercato è far cadere tutte le nostre certezze, e stai sicuro, in un modo o in un altro ce la farà. Non importa se oggi o domani, non importa se in apertura o in chiusura, non importa se tradiamo commodities, future, azioni, opzioni o altro. Il mercato è lì per renderci incerti e farci sbagliare. E ci riuscirà.
Ecco che ad un certo punto della vita, i trader più navigati decidono quindi di codificare il loro modus operandi in un trading system (ts). Il trading system non è niente altro che l’abilità del trader codificata in un linguaggio che viene eseguito automaticamente da una macchina. Quindi il trading system non è niente altro che il trader senza emozioni.
Infatti il trader codifica il proprio metodo che usa già e che spesso viene portato a non usare se “parla la Fed”, “escono i dati macro”, etc etc perchè il metodo viene soverchiato dalla psicologia.
Il TS non conosce Draghi e la Fed, nemmeno sa dei dati macro, lavora con regole precise e ferree fregandosene nelle news che il giorno prima sembrano mortali e dopo una settimana nessuno se le ricorda.
Il TS lavora come dovrebbe lavorare il trader, annoiandosi. Fa esattamente quello che deve fare fregandosene di tutti gli eventi micro e macro che possono succede e stop. E’ un metodo noioso di applicazione di regole imparate mediante anni di esperienza, che ha come obiettivo guadagnare. Infatti spesso ci si dimentica che sui mercati si è per guadagnare, non per dire “ho ENI” o per dire “so di mercati”. Bisogna divertirsi con i soldi guadagnati con il trading, non facendo trading.
Il team di MoneyRiskAnalysis ha lavorato molto su questo aspetto negli ultimi 2 anni, codificando due TS partendo dalla stessa base di conoscenza e specializzandoli su DAX e BUND principalmente (la derivazione sul FIB è ancora in fase di sviluppo minore perchè è un mercato che si è deciso di lavorare meno causa l’eccessivo beta).
il TS è basato sui concetti di : tendenza (trend following, base di ogni investimento, per andare contro corrente bisogna avere un grosso cuore, tanti soldi e molta esperienza), direzionalità e velocità. L’ottimizzazione del ts sul singolo indice (DAX) o obbligazione (BUND) ci ha permesso di rendere il ts utilizzabile su questi strumenti.
Infatti non esiste un TS per ogni prodotto: un ts può ad esempio essere buono per l’azionario e poco per le commoditis o viceversa. Ogni ts (ricordiamo competenza del trader rapportata alla sua esperienza) va valutato come tale: se lo si crea derivando la propria esperienza dall’aver operato sempre su indici non si può pensare che vada bene sulle singole azioni ad esempio.
L’ottimizzazione permette poi di fare tuning (ottimizzazione) e renderlo mediante backtesting (test sul passato, non indice dei rendimenti futuri) il più possibile proficuo. Proficuo vuol dire un compromesso tra numero di operazioni fatte e guadagni ottenuti. Fare 10.000 operazioni/anno rende comunque un ts proficuo inutilizzabile perchè nel mondo reale si pagano slippage e spread. Ricordiamo inoltre che su un ts il passato non è indice dei rendimenti futuri, se è basato solo sulla matematica pura, ma se è basato anche sul “sentimento umano” allora il backtesting è più di un semplice test storico, ma diventa un modo di lavorare su un track record piuttosto buono come riferimento. In fondo le tecnologie cambiano, ma gli uomini no.
Queste poche righe per spiegarvi che dietro la creazione di un ts c’è un lavoro corposo, molta esperienza, capacità di calcolo, grande ottimizzazione, fatica e impegno.
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